PyPI
ArturSepp/QuantInvestStrats
qis - performance analytics, portfolio backtesting, risk analysis, and factsheet reporting in Python.
MIT5. Sept. 2026 · Metriken 2.10.0
Alle Tags
Katalog-Tag
#volatility
Alle Repositories im öffentlichen Register, die dieses Tag tragen — aus ihren GitHub-Topics oder den von ihren Paket-Registries veröffentlichten Schlagwörtern. Die Gesundheit wird nach derselben versionierten Methodik gemessen wie im übrigen Register.
7 Einträge
PyPI
bashtage/arch
ARCH models in Python
Eigene Lizenz13. Aug. 2026 · Metriken 2.10.0
crates.io
joaquinbejar/OptionStratLib
OptionStratLib is a comprehensive Rust library for options trading and strategy development across multiple asset classes.
MIT22. Aug. 2026 · Metriken 2.10.0
crates.io · PyPI · npm
rust-dd/stochastic-rs
High-performance quantitative finance in Rust — 120+ stochastic processes, option pricing, calibration, fixed income, risk & copulas, with SIMD/GPU acceleration and Python bindings.
MIT27. Juli 2026 · Metriken 2.10.0
crates.io
org-regit-io/regit-svi
Arbitrage-free SVI volatility surfaces in pure Rust — Raw, Jump-Wings & SSVI parametrisations, quasi-explicit & Levenberg-Marquardt calibration, butterfly & calendar-spread arbitrage checks. All math hand-rolled from primary sources. Zero dependencies. Part of the Regit OS, the operating system for investment products.
Apache-2.05. Aug. 2026 · Metriken 2.10.0
crates.io · PyPI
volsurf-rs/volsurf
Production-quality volatility surface library for Rust
Apache-2.022. Aug. 2026 · Metriken 2.10.0
PyPI
bukosabino/ta
Technical Analysis Library using Pandas and Numpy
MIT12. Aug. 2026 · Metriken 2.10.0