PyPI
ArturSepp/OptimalPortfolios
Production-quality multi-asset portfolio optimisation and rolling backtesting in Python
MIT2026年9月5日 · 指标 2.10.0
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#covariance-estimation
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2 条记录
PyPI
artursepp/factorlasso
Sparse factor model estimation with sign-constrained LASSO, prior-centered regularisation, and hierarchical clustering group LASSO (HCGL). Includes consistent factor covariance assembly. scikit-learn compatible API.
自定义许可证2026年7月17日 · 指标 2.10.0