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#covariance-estimation

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2 条记录

标签为“covariance-estimation”按健康指数排序

PyPI

89优秀健康指数

ArturSepp/OptimalPortfolios

Production multi-asset portfolio construction and rolling backtesting in Python

Python★ 98↓ 1,910/月2026年10月21日

MIT2026年10月21日 · 指标 2.10.0

PyPI

81优秀健康指数

ArturSepp/factorlasso

Sparse multi-output factor-model estimation with sign constraints, prior-centered shrinkage, data-driven grouped penalties, and consistent factor covariance assembly

Python · TeX★ 27↓ 6,790/月2026年9月9日

GPL-3.02026年9月9日 · 指标 2.10.0