PyPI
ArturSepp/OptimalPortfolios
Production-quality multi-asset portfolio optimisation and rolling backtesting in Python
MIT5 вер. 2026 р. · метрики 2.10.0
Усі теги
Тег каталогу
#covariance-estimation
Усі репозиторії публічного реєстру з цим тегом — із тем GitHub або ключових слів, які публікують їхні реєстри пакетів. Здоров'я вимірюється за тією ж версіонованою методологією, що й решта реєстру.
2 записи
PyPI
artursepp/factorlasso
Sparse factor model estimation with sign-constrained LASSO, prior-centered regularisation, and hierarchical clustering group LASSO (HCGL). Includes consistent factor covariance assembly. scikit-learn compatible API.
Власна ліцензія17 лип. 2026 р. · метрики 2.10.0